Investire su ETF seguendo le stagionalità dei sottostanti

Affascinato dalle Stagionalità ho creato un portafoglio stagionale con sottostanti indici, commodities, bitcoin e obbligazioni. Lo condivido qui. Io ho iniziato a seguirlo 15/12/2024. Condivido qui il video completo dove ne spiego nel dettaglio il funzionamento.

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L'obbiettivo è quello di sostituire parzialmente la parte del mio patrimonio investita su asset azionari con un sistema di investimento che mi permetta di sovraperformare l'S&P 500 riducendo la volatilità e i ribassi.
Perchè lo ritengo interessante? Perché ho dati di storico a supporto e l'ho creato su misura per le mie esigenze.

Cerco in due parole di descrivervi come ho lavorato, come funziona e come leggere il file:

• è un portafoglio con pattern solo long.
• Per ogni strumento ho riportato le date, isin, la percentuale di capitale che ritengo opportuno allocare e una breve nota operativa per l’ingresso e l’uscita.
• Tutti pattern hanno una storicità di 25 anni a parte l’etf obbligazionario (17) e quello sul bitcoin (11). Fin dove ho potuto ho usato lo storico degli ETF in euro (circa fino al 2011). Prima ho utilizzato i dati del sottostante in dollari, ma ho visto che il cambio euro/dollaro non influisce sensibilmente sulla performance e la solidità.
• La percentuale di allocazione del capitale dedicato a questa strategia l’ho scelta io a discrezione, ma può essere personalizzata direttamente nel file e lui si autocompila restituendo la performance.
• Su alcune date i pattern si accavallano quindi bisogna tenerne conto quando si stabilisce la percentuale di capitale.

Nell’allocazione da me scelta l’unico anno su 25 che si chiude in negativo è il 2018 con un -5%.

Max drawdown sempre nel 2018 con un -10% che si riassorbe in 10 mesi.

Spero che vi sia utile o di ispirazione. Se avete consigli, critiche, complimenti o insulti da darmi scriveteli nei commenti del video.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel video hanno solamente scopo informativo e di intrattenimento e sono rivolti ad un pubblico generico. Tali contenuti non devono essere considerati come un invito all'investimento. Investire è un'attività rischiosa che può comportare la perdita totale o parziale del capitale investito.
Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati.